Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia
Hernández Hernández, Daniel¹; Sánchez Casas, Katherine^2
1Centro de Investigación en Matemáticas A.C., Guanajuato. México; ²Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Estadística, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2016 Núm. 11 , Pág. 123-142]

Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)
Zapata, Carlos Andrés
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2016 Núm. 10 , Pág. 65-84]

From the problem of the points to value an option, then no one knows: a Journey whitout ending
Avellaneda Hortúa, Mauricio
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2016 Núm. 10 , Pág. 29-64]

Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2016 Núm. 10 , Pág. 7-27]

La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao
Mejía Vega, Carlos Armando
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2016 Núm. 10 , Pág. 85-116]

The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics
Ruge-Leiva, Diego Iván
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2016 Núm. 10 , Pág. 157-184]

Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin
León Nieto, Diego Ismael
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2016 Núm. 10 , Pág. 85-116]

Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia
Mejía Vega, Carlos Armando^1
1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2015 Núm. 9 , Pág. 173-231]

Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler
Serrato Polanía, Ana María
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2015 Núm. 9 , Pág. 81-112]

Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia
Cardozo Alvarado, Nathali¹; Rassa Robayo, Juan Sebastián¹; Rojas Moreno, Juan Sebastián^1
1Banco de la República, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2015 Núm. 9 , Pág. 7-79]

Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario
Sánchez Anzola, Nicolás^1
1Bolsa de Valores de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2015 Núm. 9 , Pág. 113-172]

Scale-free tails in colombian financial indexes: a primer Scale-free tails in colombian financial indexes: a primer
León, Carlos^1
1Banco de la República, Bogotá. Argentina
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2015 Núm. 9 , Pág. 233-255]

Transformaciones integrales y sus aplicaciones en finanzas
Moreno Trujillo, John Freddy^1
1Universidad Externado de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2015 Núm. 9 , Pág. 257-265]

Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
Alvarez, Víctor Adrían¹; Rossignolo, Adrían Fernando^2
1Universidad de San Andrés, Buenos Aires. Argentina; ²Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Buenos Aires. Argentina
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2013-2014 Núm. 8 , Pág. 7-67]

Cálculo del exponente de Hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Pirateque Niño, Javier Eliécer^1
1Banco de la República, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2013-2014 Núm. 8 , Pág. 153-188]

Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
Moreno Trujillo, John Freddy^1
1Universidad Externado de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2013-2014 Núm. 8 , Pág. 115-134]

Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes
guedez Calderin, Orlando^1
1Ministerio de Educación, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2013-2014 Núm. 8 , Pág. 135-152]

Las cajas de ahorros españolas: una crisis de solvencia
Arévalo Torres, Alejandra^1
1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2013-2014 Núm. 8 , Pág. 189-221]

Shadow Banking y liquidez en Colombia
Cardozo, Pamela¹; Cely, Jorge¹; Murcia, Andrés^2
1Banco de la República, Bogotá. Colombia; ²Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2013-2014 Núm. 8 , Pág. 69-113]

Empirical shape function of the Limit-Order books of the USD/COP spot market
Sandoval, Javier^1
1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2012-2013 Núm. 7 , Pág. 45-60]