| Revue: | ODEON (Bogotá) |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000535860 |
| ISSN: | 1794-1113 |
| Autores: | Castellanos Orejuela, José Mauricio |
| Año: | 2016 |
| Número: | 11 |
| Paginación: | 67-100 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | El método utilizado por la ciencia financiera se ha centrado en la valoración (dar/establecer un precio) bajo el principio de no arbitraje, lo cual lleva al resultado conocido como Ley de Único Precio; siendo así como se establecen los resultados de modelos como el de Black-Scholes y el de Cox-Ross-Rubinstein, el cual es una excelente aproximación al modelo continuo, en donde se pueden analizar de forma simplificada los complejos conceptos inmersos en el modelo Black-Scholes. Sin embargo, la aplicación de algunos de los supuestos que hacen parte de este, que a través del modelo CRR se pueden analizar de forma simplificada, permiten que en la práctica se pueda arbitrar en los mercados de opciones europeas |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Econometría, Modelo binomial, Modelo Black-Scholes, Probabilidad neutral al riesgo, Propiedad martingala, Arbitraje, Tasas de interés |
| Texte intégral: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4880 |
