Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
Milanesi, Gastón^1
1Universidad Nacional del Sur, Departamento de Ciencias de la Administración, Bahía Blanca, Buenos Aires. Argentina
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2019 Núm. 16 , Pág. 123-163]

Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein
Mendoza Jaimes, Sergio Andrés^1
1Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2018 Núm. 15 , Pág. 7-52]

Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
Moreno Trujillo, John Freddy^1
1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2018 Núm. 15 , Pág. 161-172]

Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
Aragón Bohorquez, Arbey; Mejía Vega, Carlos Armando¹; Zapata Quimbayo, Carlos Andres^1
1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2018 Núm. 15 , Pág. 139-160]

Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
Rojas-Silva, Kimberly^1
1Banco de la República, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2018 Núm. 15 , Pág. 73-137]

Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
Moreno Trujillo, John Freddy^1
1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2018 Núm. 15 , Pág. 53-70]

Ciclo político en las finanzas de los gobiernos regionales de Colombia, 1998-2014
Granger, Clark; Hernández, Yurany; Murcia, Carlos; Yaya, Lisseth
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2018 Núm. 14 , Pág. 65-98]

Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación. Caso Colombia, 2014-2016
Salcedo Saldaña, Carmen
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2018 Núm. 14 , Pág. 7-41]

Consistencia del ratio Omega con el criterio de dominancia estocástica de segundo orden: evaluación del desempeño de ETF
Acosta Osorio, Iván Leonardo
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2018 Núm. 14 , Pág. 99-130]

Determinantes de la estructura de capital de las empresas comercializadoras de autopartes de Bogotá, para el periodo 2008-2015
Huertas Beltrán, Javier Ernesto^1
1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2018 Núm. 14 , Pág. 43-63]

Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
Moreno Trujillo, John Freddy^1
1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2018 Núm. 14 , Pág. 163-181]

Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
Aragón Urrego, Daniel^1
1Secretaría Distrital de Cultura, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2018 Núm. 14 , Pág. 131-161]

Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
Zapata Quimbayo, Carlos Andrés^1
1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2017 Núm. 13 , Pág. 7-30]

El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
Mejía Vega, Carlos Armando^1
1Universidad Externado de Colombia, Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2017 Núm. 13 , Pág. 75-98]

El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
León Nieto, Diego Ismael^1
1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2017 Núm. 13 , Pág. 31-44]

El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones
Moreno Trujillo, John Freddy^1
1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2017 Núm. 13 , Pág. 45-74]

La evolución de los textos de pregrado de finanzas corporativas
Avellaneda Hortúa, Mauricio^1
1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2017 Núm. 13 , Pág. 99-120]

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
García E., Paola A
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2017 Núm. 12 , Pág. 7-54]

Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
Moreno Trujillo, John Freddy^1
1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2017 Núm. 12 , Pág. 147-157]

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP
Castañeda Acosta, Carlos
[ODEON (Bogotá), Colombia, 2017 Núm. 12 , Pág. 77-117]