| Revue: | ODEON (Bogotá) |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000535862 |
| ISSN: | 1794-1113 |
| Autores: | Hernández Hernández, Daniel1 Sánchez Casas, Katherine2 |
| Instituciones: | 1Centro de Investigación en Matemáticas A.C., Guanajuato. México 2Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Estadística, Bogotá. Colombia |
| Año: | 2016 |
| Número: | 11 |
| Paginación: | 123-142 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | En este artículo se hace una presentación del trading de alta frecuencia, junto con sus características y estrategias. Posteriormente, bajo el contexto de transacciones de alta frecuencia (HTF), se desarrolla un modelo de creación de mercado, conducido por un agente cuyas posibilidades de negociación en el mercado bursátil se desarrollan a través de órdenes límite y órdenes de mercado; también puede presentar órdenes agresivas con el objetivo de enfrentar los riesgos de inventario, de selección adversa y de ejecución, los cuales son los riesgos a los que el agente se encuentra expuesto |
| Resumen en inglés | This article presents the high frequency trading, along with its characteristics and strategies. Subsequently, in the context of high frequency transaccións (HTF), a Market Creation model is developed, conducted by an agent whose trading possibilities in the stock market are developed through limit orders and market orders, can also present aggressive orders with the objective of facing inventory, adverse selección and execución risks, which are the risks to which the agent is exposed |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Econometría, Trading de alta frecuencia, Creación de mercados |
| Texte intégral: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4882/5931 |
