Contaduría y administración (1107 documentos)


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GARCH-type volatility in the multiplicative quadrinomial tree method: An application to real options
Pareja Vasseur, Julian A1; Marin Sanchez, Fredy H2; Tuesta Reategui, Vicente3
1Universidad EAFIT, Departamento de Finanzas, Medellín, Antioquia. Colombia; 2Universidad EAFIT, Departamento de Ciencias Matemáticas, Medellín, Antioquia. Colombia; 3Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela de Negocios, Lima. Perú
[Contaduría y administración, México, 2021 Vol. 66 Núm. 2 Abr-Jun, ]

   
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