| Revista: | Revista brasileira de economia |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000281849 |
| ISSN: | 0034-7140 |
| Autores: | Fajardo, Jose Santiago1 |
| Instituciones: | 1Faculdades IBMEC, Rio de Janeiro. Brasil |
| Año: | 2006 |
| Periodo: | Oct-Dic |
| Volumen: | 60 |
| Número: | 4 |
| Paginación: | 353-361 |
| País: | Brasil |
| Idioma: | Inglés |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, teórico |
| Resumen en inglés | In this paper we compute equivalent martingale measures when the asset price returns are modelled by a Lévy process. We follow the approach introduced by Gerber and Shiu (1994) |
| Resumen en portugués | Neste trabalho calculamos as medidas martingalas equivalentes quando os retornos dos preços dos ativos são modelados por um Processo de Lévy. Seguimos a formulação introduzida por Gerber and Shiu (1994) |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Econometría, Precios, Tasa de retorno, Modelos econométricos |
| Texto completo: | Texto completo (Ver HTML) |
