Journal: | Revista brasileira de economia |
Database: | CLASE |
System number: | 000281849 |
ISSN: | 0034-7140 |
Authors: | Fajardo, Jose Santiago1 |
Institutions: | 1Faculdades IBMEC, Rio de Janeiro. Brasil |
Year: | 2006 |
Season: | Oct-Dic |
Volumen: | 60 |
Number: | 4 |
Pages: | 353-361 |
Country: | Brasil |
Language: | Inglés |
Document type: | Artículo |
Approach: | Analítico, teórico |
English abstract | In this paper we compute equivalent martingale measures when the asset price returns are modelled by a Lévy process. We follow the approach introduced by Gerber and Shiu (1994) |
Portuguese abstract | Neste trabalho calculamos as medidas martingalas equivalentes quando os retornos dos preços dos ativos são modelados por um Processo de Lévy. Seguimos a formulação introduzida por Gerber and Shiu (1994) |
Disciplines: | Economía |
Keyword: | Econometría, Precios, Tasa de retorno, Modelos econométricos |
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