Revista: | Revista brasileira de economia |
Base de datos: | CLASE |
Número de sistema: | 000281849 |
ISSN: | 0034-7140 |
Autors: | Fajardo, Jose Santiago1 |
Institucions: | 1Faculdades IBMEC, Rio de Janeiro. Brasil |
Any: | 2006 |
Període: | Oct-Dic |
Volum: | 60 |
Número: | 4 |
Paginació: | 353-361 |
País: | Brasil |
Idioma: | Inglés |
Tipo de documento: | Artículo |
Enfoque: | Analítico, teórico |
Resumen en inglés | In this paper we compute equivalent martingale measures when the asset price returns are modelled by a Lévy process. We follow the approach introduced by Gerber and Shiu (1994) |
Resumen en portugués | Neste trabalho calculamos as medidas martingalas equivalentes quando os retornos dos preços dos ativos são modelados por um Processo de Lévy. Seguimos a formulação introduzida por Gerber and Shiu (1994) |
Disciplines | Economía |
Paraules clau: | Econometría, Precios, Tasa de retorno, Modelos econométricos |
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