Journal: | ODEON (Bogotá) |
Database: | CLASE |
System number: | 000535839 |
ISSN: | 1794-1113 |
Authors: | León Nieto, Diego Ismael1 |
Institutions: | 1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia |
Year: | 2017 |
Number: | 13 |
Pages: | 31-44 |
Country: | Colombia |
Language: | Español |
Document type: | Artículo |
Approach: | Analítico, descriptivo |
Spanish abstract | Este artículo presenta el modelo Cox-Ingersoll-Ross para la modelación de tasas de interés y su relación con el proceso estocástico de Feller; como un modelo paramétrico se muestran las principales sensibilidades a sus parámetros y sus aplicaciones |
English abstract | This document presents the Cox Ingersoll Ross model for interest rate modeling and its relationship with the stochastic process of Feller, as a parametric model shows the main sensitivities to its parameters and its applications |
Disciplines: | Economía |
Keyword: | Econometría, Modelos estocásticos, Proceso de Feller, Modelo CIR |
Full text: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5337/6701 |