Revista: | ODEON (Bogotá) |
Base de datos: | CLASE |
Número de sistema: | 000535839 |
ISSN: | 1794-1113 |
Autores: | León Nieto, Diego Ismael1 |
Instituciones: | 1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia |
Año: | 2017 |
Número: | 13 |
Paginación: | 31-44 |
País: | Colombia |
Idioma: | Español |
Tipo de documento: | Artículo |
Enfoque: | Analítico, descriptivo |
Resumen en español | Este artículo presenta el modelo Cox-Ingersoll-Ross para la modelación de tasas de interés y su relación con el proceso estocástico de Feller; como un modelo paramétrico se muestran las principales sensibilidades a sus parámetros y sus aplicaciones |
Resumen en inglés | This document presents the Cox Ingersoll Ross model for interest rate modeling and its relationship with the stochastic process of Feller, as a parametric model shows the main sensitivities to its parameters and its applications |
Disciplinas: | Economía |
Palabras clave: | Econometría, Modelos estocásticos, Proceso de Feller, Modelo CIR |
Texto completo: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5337/6701 |