| Revista: | ODEON (Bogotá) |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000535839 |
| ISSN: | 1794-1113 |
| Autors: | León Nieto, Diego Ismael1 |
| Institucions: | 1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia |
| Any: | 2017 |
| Número: | 13 |
| Paginació: | 31-44 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | Este artículo presenta el modelo Cox-Ingersoll-Ross para la modelación de tasas de interés y su relación con el proceso estocástico de Feller; como un modelo paramétrico se muestran las principales sensibilidades a sus parámetros y sus aplicaciones |
| Resumen en inglés | This document presents the Cox Ingersoll Ross model for interest rate modeling and its relationship with the stochastic process of Feller, as a parametric model shows the main sensitivities to its parameters and its applications |
| Disciplines | Economía |
| Paraules clau: | Econometría, Modelos estocásticos, Proceso de Feller, Modelo CIR |
| Text complet: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5337/6701 |
