Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH
Document title: Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH
Journal: Cuadernos de administración
Database: CLASE
System number: 000317392
ISSN: 0120-3592
Authors: 1
Institutions: 1Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Antioquia. Colombia
Year:
Season: Jul-Dic
Volumen: 18
Number: 29
Pages: 103-119
Country: Colombia
Language: Español
Document type: Artículo
Approach: Descriptivo, aplicado
Disciplines: Economía
Keyword: Econometría,
Inversiones,
CAPM,
GARCH,
Portafolios de inversión,
Acciones,
Filtro de Kalman
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