Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH
Título del documento: Predicción de betas y VaR de portafolios de acciones mediante el filtro de Kalman y los modelos GARCH
Revista: Cuadernos de administración
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000317392
ISSN: 0120-3592
Autores: 1
Instituciones: 1Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Antioquia. Colombia
Año:
Periodo: Jul-Dic
Volumen: 18
Número: 29
Paginación: 103-119
País: Colombia
Idioma: Español
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Descriptivo, aplicado
Disciplinas: Economía
Palabras clave: Econometría,
Inversiones,
CAPM,
GARCH,
Portafolios de inversión,
Acciones,
Filtro de Kalman
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