Revue: | ODEON (Bogotá) |
Base de datos: | CLASE |
Número de sistema: | 000423357 |
ISSN: | 1794-1113 |
Autores: | Moreno Trujillo, John Freddy1 |
Instituciones: | 1Universidad Externado de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Bogotá. Colombia |
Año: | 2011 |
Número: | 6 |
Paginación: | 131-144 |
País: | Colombia |
Idioma: | Español |
Tipo de documento: | Artículo |
Enfoque: | Descriptivo |
Resumen en español | Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se deducen los estimadores de los parámetros que los determinan |
Resumen en inglés | We describe the maximum likelihood method as a mechanism for estimating parameters in stochastic differential equations used to describe the behavior of financial variables. Are considered special cases of the Black-Scholes model and Vasicek, for which estimates are derived parameters that determine them |
Disciplinas: | Economía |
Palabras clave: | Econometría, Modelos econométricos, Modelo Black-Scholes, Modelo de Vasicek, Máxima verosimilitud, Finanzas, Ecuaciones diferenciales, Variables, Estocástica |
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