Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas



Título del documento: Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
Revista: ODEON (Bogotá)
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000423357
ISSN: 1794-1113
Autores: 1
Instituciones: 1Universidad Externado de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Bogotá. Colombia
Año:
Número: 6
Paginación: 131-144
País: Colombia
Idioma: Español
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Descriptivo
Resumen en español Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se deducen los estimadores de los parámetros que los determinan
Resumen en inglés We describe the maximum likelihood method as a mechanism for estimating parameters in stochastic differential equations used to describe the behavior of financial variables. Are considered special cases of the Black-Scholes model and Vasicek, for which estimates are derived parameters that determine them
Disciplinas: Economía
Palabras clave: Econometría,
Modelos econométricos,
Modelo Black-Scholes,
Modelo de Vasicek,
Máxima verosimilitud,
Finanzas,
Ecuaciones diferenciales,
Variables,
Estocástica
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