| Revue: | EconoQuantum |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000316169 |
| ISSN: | 1870-6622 |
| Autores: | Venegas Martínez, Francisco1 |
| Instituciones: | 1Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, México, Distrito Federal. México |
| Año: | 2009 |
| Periodo: | Jul-Dic |
| Volumen: | 6 |
| Número: | 1 |
| Paginación: | 111-120 |
| País: | México |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Descriptivo, aplicado |
| Resumen en español | Resumen En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero |
| Resumen en inglés | This paper is aimed at developing a general equilibrium model in an economy populated by identical agents. These agents are rational and make decisions on portfolio and consumption. Under the assumptions that exists a share whose price is driven by a geometric Brownian motion and the technology is guided by a stationary Markovian process with mean reversion, the prices of a derivative on a share and a zero coupon bond are obtained in the equilibrium |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Econometría, Mercado de capitales, Bonos, Modelo estocástico |
| Texte intégral: | Texto completo (Ver PDF) |
