| Journal: | Revista organizacoes em contexto |
| Database: | CLASE |
| System number: | 000411077 |
| ISSN: | 1982-8756 |
| Authors: | Fabiano, Darks Fernandes, Vivian Duarte Ribeiro, Karem Cristina de Sousa |
| Year: | 2009 |
| Season: | Jul-Dic |
| Number: | 10 |
| Pages: | 81-101 |
| Country: | Brasil |
| Language: | Portugués |
| Document type: | Artículo |
| Approach: | Aplicado, descriptivo |
| English abstract | The purpose of this study is to emphasize the correlations between the Ibovespa, SELIC rate and dollar currency exchange rates obtained from historical basis of different time intervals. The context of the research is based on the finding deficiencies and efficiencies in the Brazilian capital market over the past five years. The aim is to verify the trends of the statistical data associated with the horizons considered in a given series. For this analysis we used the statistical techniques of simple and multiple regression and calculations of correlation coefficients of the indexes mentioned. As a result, this study demonstrates that, based on statistical tests performed, the Ibovespa, SELIC rate and dollar showed different behaviors between them, and within the horizons of historical series analyzed |
| Portuguese abstract | A proposta do presente trabalho consiste em evidenciar e demonstrar as correlações entre os índices Ibovespa, taxa SELIC e cotação do dólar, analisadas a partir das bases históricas de intervalo de tempo distintas. O contexto da pesquisa se baseia na verificação das anomalias e eficiências no mercado de capitais brasileiro nos últimos cinco anos. O que se pretende é verificar a existência de tendências nos indicadores estatísticos dos dados analisados sob o âmbito dos horizontes considerados em uma determina - da série histórica. Para esta análise, foram utilizadas as técnicas estatísticas de regressão simples e múltipla, bem como cálculos dos coeficientes de correlação dos índices citados. Como resultado, o presente trabalho demonstra que, baseado nos testes estatísticos realizados, os índices Ibovespa, taxa SELIC e cotação do dólar apresentaram comportamentos diversos entre eles e dentro dos horizontes de séries históricas analisados |
| Disciplines: | Administración y contaduría, Economía |
| Keyword: | Contaduría, Empresas, Activos financieros, Mercado perfecto, Títulos de renta variable, Mercado de valores, Mercado de futuros |
| Full text: | Texto completo (Ver PDF) |
