| Journal: | Realidad, datos y espacio. Revista internacional de estadística y geografía |
| Database: | CLASE |
| System number: | 000381120 |
| Authors: | Guerrero Guzmán, Víctor Manuel1 |
| Institutions: | 1Instituto Tecnológico Autónomo de México, Departamento de Estadística, México, Distrito Federal. México |
| Year: | 2011 |
| Season: | May-Ago |
| Volumen: | 2 |
| Number: | 2 |
| Pages: | 50-73 |
| Country: | México |
| Language: | Español |
| Document type: | Artículo |
| Approach: | Analítico, socioeconómico |
| Spanish abstract | En este trabajo se considera la estimación de tendencias y el análisis de ciclos económicos, desde la perspectiva de aplicación de métodos estadísticos a datos económicos presentados en forma de series de tiempo. El procedimiento estadístico sugerido permite fijar el porcentaje de suavidad deseado para la tendencia y está ligado con el filtro de Hodrick y Prescott. Para determinar la constante de suavizamiento requerida, se usa un índice de precisión relativa que formaliza el concepto de suavidad de la tendencia. El método es aplicable de manera directa a series de tiempo trimestrales, sin embargo, éste se extiende aquí también al caso de series de tiempo con periodicidad de observación distinta de la trimestral |
| English abstract | This work deals with trend estimation and business cycle analysis, with emphasis on the application of statistical methods to economic time series data. The suggested statistical procedure allows one to fix a desired percentage of trend smoothness and is linked to the Hodrick- Prescott filter. An index of relative precision, coming out from a formal definition of trend smoothness, is used to decide the smoothness constant involved. This method is directly applicable to quarterly series, but its use is extended with ease to time series with frequencies of observation other than quarterly |
| Disciplines: | Economía |
| Keyword: | Econometría, Curva suave, Estimación óptima, Series de tiempo, Métodos estadísticos, Precisión relativa |
| Full text: | Texto completo (Ver PDF) |
