| Journal: | Producao |
| Database: | PERIÓDICA |
| System number: | 000314341 |
| ISSN: | 0103-6513 |
| Authors: | Costa, Paulo Henrique Soto1 Baidya, Tara Keshar Nanda |
| Institutions: | 1Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Industrial, Rio de Janeiro. Brasil |
| Year: | 2003 |
| Volumen: | 13 |
| Number: | 3 |
| Pages: | 18-33 |
| Country: | Brasil |
| Language: | Portugués |
| Document type: | Artículo |
| Approach: | Analítico |
| English abstract | Market risk modeling is very important to any company that participates of the financial market. Brazilian companies use models and techniques that not necessarily are the most suited for the features of the Brazilian markets. This paper compares ten risk (volatility) models, using Brazilian stock data, and uses them to determine VaR |
| Portuguese abstract | A modelagem do risco de mercado é de grande importância para as instituições financeiras e outras firmas que participam do mercado financeiro. Os modelos e técnicas empregados no Brasil nem sempre são os mais adequados às nossas condições específicas. Este trabalho estuda dez modelos de estimação de risco (volatilidade) usando dados de ações brasileiras, e faz uma aplicação em determinação de VaR |
| Disciplines: | Economía |
| Keyword: | Finanzas públicas, Riesgo financiero, Volatilidad, Procesos estocásticos, Modelos no lineales, Mercados financieros |
| Keyword: | Economics, Public finance, Financial risk, Volatility, Stochastic processes, Nonlinear models, Financial markets |
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