| Revista: | Investigación operacional |
| Base de datos: | PERIÓDICA |
| Número de sistema: | 000379159 |
| ISSN: | 0257-4306 |
| Autores: | Boyer Xambeu, Marie Therese1 Deleplace, Ghislain2 Gaubert, Patrice3 Gillard, Lucien4 Olteanu, Madalina4 |
| Instituciones: | 1Universite Paris 7 (Denis Diderot), París. Francia 2Universite Paris 8 (Vincennes-Saint Denis), París. Francia 3Universite du Littoral Cote d'Opale, Calais, Pas-de-Calais. Francia 4Universite Paris 1 (Pantheon-Sorbonne), París. Francia |
| Año: | 2007 |
| Volumen: | 28 |
| Número: | 2 |
| Paginación: | 144-157 |
| País: | Cuba |
| Idioma: | Inglés |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | Antes de expandirse el patrón oro por todo el mundo en los 1870s, el sistema monetario internacional reposaba en dos metales, oro y plata.. Un sistema monetario tenia en operación de facto , conexión de tres zonas monetarias. Series de variables pertinentes han sido construidos s obre la base de la información extraída de periódicos relevantes dos veces por semana. Una interpretación dinámic a del SOM es propuesta para revelar la periodización de; bimetalismo international en el siglo 19. El algor itmo de Kohonen es usado para obtener un agrupamiento de las observaciones semanales en clases homogéneas del intercambio de cotizaci ones y precios los que entonces son agrupados en un numero menor de súper clases. Cada súper clase representa un conj unto de sub-periodos durante los cuales las variables muestran perfiles cercanos. Un Modelo de Dos Regí menes de Intercambio de Markov es estimado para revelar las relaciones prin cipales entre las variables de interés |
| Resumen en inglés | Before the gold standard spread over the world in the 1870s, the international monetary system relied on two metals, gold and silver. A European monetary system was then de facto in operation, connecti ng three monetary zones. Series of pertinent variables have been bu ilt on the basis of the information extracted from relevant newspapers twice a week. A dynamic interpretation of SOM is proposed to re veal the periodization of inte rnational bimetallism in the 19 th century. The Kohonen algorithm is used to obtain a gr ouping of weekly observation into homogeneous classes of exchange rates and prices which are then grouped in a small num ber of super classes. Each super class represents a set of sub-periods during which the va riables show close profiles. A Two Regime Markov Switching Model is estimated to reveal the main relati ons between the variables of interest |
| Disciplinas: | Matemáticas, Economía |
| Palabras clave: | Matemáticas aplicadas, Economía monetaria, Algoritmos, Siglo XIX, Europa, Modelos de Markov |
| Keyword: | Mathematics, Economics, Applied mathematics, Monetary economics, Algorithms, XIX century, Europe, Markov models |
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