| Revista: | Estudios de la Gestión |
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| Número de sistema: | 000574828 |
| ISSN: | 2661-6513 |
| Autores: | Torrico-Salamanca, Sergio1 |
| Instituciones: | 1Universidad Privada Boliviana, La Paz. Bolivia |
| Año: | 2021 |
| Volumen: | s/v |
| Número: | 9 |
| Paginación: | 157-190 |
| País: | Ecuador |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Resumen en inglés | The global financial crisis that began in 2007, has marked a before and after in contemporary risk management, not from the point of view of developing risk management, but fromthe need to apply what has been developed, and to use it in a timely manner both by financial institutions as well as by regulators and the State. According to Dionne (2013), the studyof risk management has been developed since the end of the Second World War, so it has had more than 50 years to evolve in relation to quantitative and scientific techniques. Thisarticle proposes the use of dynamic panels for the aggregate quantification of credit risk, using the Macro Credit Scoring methodology; an econometric model is built to measure thecredit risk of a banking system based on economic growth and the financial profile of banks (which reflects their risk profile). For the methodology, what Arellano-Bond proposed wasused to control the endogeneity between credit risk and economic growth, estimating the expected loss measure as a final product. It was determined that the credit risk coverage isadequate in Bolivia and the applicability of the proposed methodology is demonstrated. |
| Resumen en español | La crisis financiera mundial, iniciada en 2007, ha marcado un antes y un después en la administración de riesgos contemporánea, no desde el punto de vista del desarrollo de laadministración de riesgos, sino desde la necesidad de aplicar lo desarrollado y utilizarlo oportunamente, tanto por parte de las instituciones financieras como por los reguladores y el Estado. De acuerdo con Dionne (2013), el estudio de la administración de riesgos se ha desarrollado desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, por lo que ha tenido más de 50 años para evolucionar con relación a técnicas cuantitativas y científicas. Este artículo propone el uso de paneles dinámicos para la cuantificación agregada del riesgo de crédito, utilizando la metodología de Macro Credit Scoring; se construye un modelo econométrico para medir el riesgo de crédito de un sistema bancario en función del crecimiento económico y del perfil financiero de los bancos (que refleja su perfil de riesgo). Para la metodología se utilizó lo propuesto por Arellano-Bond para controlar la endogeneidad entre el riesgo de crédito y el crecimiento económico; se estima la medida de pérdida esperada como producto final. Se determinó que la cobertura por riesgo de crédito es adecuada en Bolivia y se demuestra la aplicabilidad de la metodología propuesta. |
| Resumen en portugués | A crise financeira mundial iniciada em 2007 foi um divisor de águas na administração de riscos contemporânea, não do ponto de vista do desenvolvimento da gestão de riscos, mas desde a necessidade de se aplicar o desenvolvimento e utilizá-lo oportunamente tanto por parte das instituições financeiras como por parte dos reguladores e do Estado. De acordocom Dionne (2013), o estudo da administração de riscos se desenvolveu a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e teve, portanto, mais de 50 anos para evoluir em relação a técnicas quantitativas e científicas. Este artigo propõe o uso de painéis dinâmicos para a quantificação agregada do risco de crédito por meio da utilização da metodologia de Macro Credit Scoring, construindo-se um modelo econométrico para medir o risco de crédito de um sistema bancário em função do crescimento econômico e do perfil financeiro dos bancos (que reflita seu perfil de risco). Como metodologia, utilizou-se a proposta de Arellano-Bond para controlar a endogeneidade entre o risco de crédito e o crescimento econômico, estimando-se a medida de perda esperada como produto final. Determinou-se que a cobertura por risco de crédito é adequada na Bolívia, demonstrando-se a aplicabilidade da metodologia proposta. |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | riesgo de crédito, gestión cuantitativa de ries, banca, paneles dinámicos, pérdida esperada, Econometría |
| Keyword: | credit risk, quantitative risk management, banking, dynamic panels, expected loss, Econometrics |
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