| Journal: | Ciencia ergo sum |
| Database: | CLASE |
| System number: | 000424773 |
| ISSN: | 1405-0269 |
| Authors: | Díaz Carreño, Miguel Angel1 Jesús Gutiérrez, Raúl de1 Herrera Nebel, María Teresa2 |
| Institutions: | 1Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Economía, Toluca, Estado de México. México 2Institut de Hautes Etudes Internationales et du Developpement, Ginebra. Suiza |
| Year: | 2011-2012 |
| Season: | Nov-Feb |
| Volumen: | 18 |
| Number: | 3 |
| Pages: | 243-248 |
| Country: | México |
| Language: | Español |
| Document type: | Artículo |
| Approach: | Analítico, descriptivo |
| Spanish abstract | Se presenta una modelación estadística de las depreciaciones extremas del tipo de cambio nominal del peso mexicano frente al dólar estadounidense a partir de la validación del supuesto de Proceso de Poisson No Homogéneo (ppnh) en el periodo 1990-2010. Los resultados empíricos muestran fuerte evidencia que para incrementos del tipo de cambio mensual mayores a 2.0%, el empleo del ppnh es adecuado, no así para otros niveles de aumento. Además utilizando una función de valor medio del ppnh tipo Weibull se encontró que la probabilidad de ocurrencia de una depreciación superior a 2.0% en un mes es de 33% y en un trimestre de 67% |
| English abstract | This article presents a statistical modeling of extreme depreciation of the nominal exchange rate of the Mexican peso against the U.S. dollar from the validation of the assumption of the Non-Homogeneous Poisson Process (nhpp) in the period 1990-2010. Empirical results show strong evidence that for increases in the monthly exchange rate greater than 2.0 per cent, the use of the nhpp is suitable, but is not so for other levels of increase. In addition, using a function of mean value of the PPNH Weibull type it was found that the probability of occurrence of a depreciation exceeding 2.0% in one month is 33% and 67% for one quarter |
| Disciplines: | Economía |
| Keyword: | Econometría, Condiciones económicas, Tipo de cambio, Depreciación extrema, Proceso de Poisson no homogéneo |
| Full text: | Texto completo (Ver PDF) |
