| Journal: | Academia. Revista latinoamericana de administración |
| Database: | CLASE |
| System number: | 000319874 |
| ISSN: | 1012-8255 |
| Authors: | Johnson, Christian A1 |
| Institutions: | 1Universidad Adolfo Ibáñez, Escuela de Negocios, Santiago de Chile. Chile |
| Year: | 2005 |
| Number: | 35 |
| Pages: | 33-65 |
| Country: | Colombia |
| Language: | Español |
| Document type: | Artículo |
| Approach: | Analítico |
| Spanish abstract | El objetivo de este estudio es presentar, de manera clara, métodos alternativos de evaluación de riesgo para portafolios con múltiples activos. Conceptos como análisis de retorno total, frontera eficiente, valor del riesgo (Value at Risk, VaR), teoría de valores extremos (EVT), tracking error y simulaciones de Monte Carlo se aplican a portafolios ficticios |
| English abstract | This paper develops alternative methodologies to evaluate multiple assets portfolio risks. Total return analysis, efficient frontier, value at risk (VaR), extreme value theory (EVT), tracking error (TE), and Monte Carlo simulations are topics which are applied to a variety of fixed and variable return portfolios |
| Disciplines: | Administración y contaduría, Economía |
| Keyword: | Contaduría, Inversiones, Valor en riesgo, Optimización, Portafolios de inversión, Evaluación del riesgo, Modelos de simulación, Simulación de Monte Carlo |
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