| Revue: | Revista mexicana de física |
| Base de datos: | PERIÓDICA |
| Número de sistema: | 000360951 |
| ISSN: | 0035-001X |
| Autores: | Medel Juárez, José de Jesús1 Zagaceta Alvarez, María Teresa2 |
| Instituciones: | 1Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Computación, México, Distrito Federal. México 2Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, México, Distrito Federal. México |
| Año: | 2012 |
| Periodo: | Abr |
| Volumen: | 58 |
| Número: | 2 |
| Paginación: | 127-132 |
| País: | México |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, teórico |
| Resumen en español | Este trabajo presenta un estimador de parámetros teniendo en cuenta una serial observable con respecto a un sistema tipo caja negra de orden superior y expresado en diferencias finitas. El modelo se compone de la secuencia de estados observables retardados conforme al vector de espacio de estados asociado y conocido. La técnica de estimación se basa en la pseudo–inversa y en un proceso de innovación con base a las perturbaciones y a la señal observable, respectivamente. En la simulación se propusieron dos ejemplos, de segundo y tercer orden, que corresponden a dos y tres retardos en diferencias finitas con dos y tres parámetros asociados. Por lo tanto, es necesario estimar los parámetros de los modelos de segundo y tercer orden, considerados. La estimación ha permitido identificar la señal observable con una tasa de convergencia alta con base al funcional de error, tal y como se muestra en las figuras. El segundo momento de probabilidad con la variable instrumental es la técnica aplicada para la construcción del estimador de un sistema de orden superior en diferencias finitas |
| Resumen en inglés | This paper presents parameter estimations considering an observable black box system signal represented with high order finite differences. The model is expressed as a sequence of delayed observable states conforming space state vector to its known associated parameters. The estimation technique is based on pseudo–inverse and an innovation process associated with perturbation and an observable signal. The simulation uses two high order finite difference models, second and third grades with associate parameters. In both cases the observed signal depends on their delayed states. Therefore, it is necessary to estimate two and three parameters with respect to second and third order models, respectively. The estimation results allowed identifying the observable signal with a high convergence rate in base of functional error, as shown in the figures. Instrumental variable is the technique applied to the second probability moment constructing the estimator for a high finite difference order system |
| Disciplinas: | Física y astronomía, Ciencias de la computación |
| Palabras clave: | Física, Teoría de la computación, Diferencias finitas, Esperanza matemática, Estimación, Probabilidad, Sistemas invariantes |
| Keyword: | Physics and astronomy, Computer science, Physics, Computer theory, Finite differences, Mathematical expectation, Estimation, Probability, Invariant systems |
| Texte intégral: | Texto completo (Ver PDF) |
