| Revue: | Revista de la CEPAL |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000421514 |
| ISSN: | 0252-0257 |
| Autores: | Chávez Bedoya, Luis1 Loaiza Alamo, Carlos2 Téllez de Vettori, Giannio3 |
| Instituciones: | 1Universidad ESAN, Lima. Perú 2Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de Administración y Finanzas, Lima. Perú 3Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Economia, Lima. Perú |
| Año: | 2015 |
| Periodo: | Abr |
| Número: | 115 |
| Paginación: | 129-158 |
| País: | Chile |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Descriptivo |
| Resumen en español | En este trabajo se analizan tres aspectos del mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Lima (BVL): i) la relación de corto plazo entre la dinámica de precios, la dirección y el volumen del flujo de órdenes; ii) los componentes del spread y el punto de equilibrio del Libro de Órdenes Límite por acción, y iii) la dinámica de los precios, de la dirección de la orden y del volumen negociado por shocks de las mismas variables rezagadas. Los resultados econométricos para datos intradiarios del año 2012 muestran que la dinámica de corto plazo de las acciones más líquidas y menos líquidas del Índice General de la bvl se explica por la dirección del flujo de órdenes, cuyo impacto en el precio es temporal en ambos casos |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Banca, Inversiones, Econometría, Mercado de valores, Acciones, Precios, Negociaciones comerciales, Modelos econométricos, Lima, Perú |
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