| Revista: | Revista de economía y estadística |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000295199 |
| ISSN: | 0034-8066 |
| Autores: | Vera, Leonardo1 Costa, Irene2 |
| Instituciones: | 1Universidad Central de Venezuela, Caracas, Distrito Federal. Venezuela 2Banco Mercantil, Gerencia de Planificación Estratégica, Caracas, Distrito Federal. Venezuela |
| Año: | 2007 |
| Volumen: | 45 |
| Número: | 2 |
| Paginación: | 29-52 |
| País: | Argentina |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | Este estudio se propone estimar econométricamente el impacto de los componentes sistémicos de ciertos agregados macroeconómicos sobre el grado de morosidad de la cartera de crédito del sistema bancario en Venezuela. Con sustentación en la teoría, las estimaciones usan series trimestrales que van desde el cuarto trimestre de 1992 hasta el cuarto trimestre de 2004, y el modelo estimado ulteriormente se usa para predecir la evolución de corto plazo de calidad de la cartera. Dos versiones dinámicas usando un modelo ADL muestran buenos resultados en términos de los errores de proyección de la variable ajustada dentro de la muestra (insample), de los errores que derivan de una proyección ex-post y de la proyección condicionada para los cuatro trimestres de 2005 |
| Resumen en inglés | This study presents an econometric estimation of the impact of several macroeconomic aggregates on the level of non-performing loans in the Venezuelan banking system. The data set consist of quarterly time series that go from the last quarter of year 1994 to the last quarter of year 2004. Based on relevant economic theory, the estimated model is used to predict the short-run evolution of credit quality. Though the estimation only deals with the systemic components that affects credit quality, two dynamic versions of an ADL model show good results in terms of the errors of an insample forecast, and in terms of the errors that derive from an out of sample (or ex-ante) forecast and from a conditional forecast for the four quarters of 2005 |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Banca, Venezuela, Bancos, Indicadores econométricos, Macroeconomía, Crédito, Economía nacional, Cartera de créditos |
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