| Revue: | ODEON (Bogotá) |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000423363 |
| ISSN: | 1794-1113 |
| Autores: | Moreno Trujillo, John Freddy1 |
| Instituciones: | 1Universidad Externado de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Bogotá. Colombia |
| Año: | 2011 |
| Número: | 6 |
| Paginación: | 291-298 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | Las opciones parisinas son un tipo particular de opción barrera, en las que la activación o desactivación de la opción no soló está sujeta a que el precio del subyacente alcance y sobrepase un determinado valor umbral, si no que dicho sobrepaso debe ocurrir por un intervalo de tiempo superior a una ventana temporal establecida en la opción. Se han desarrollado fundamentalmente dos metodologías para la valoración de estas opciones, el método de transformada inversa de Laplace y la aproximación por ecuaciones diferenciales parciales. Este trabajo presenta, entonces, las definiciones básicas relacionadas con este tipo de opciones y caracteriza la valoración de las mismas por transformada de Laplace |
| Resumen en inglés | Parisian options are a particular type of barrier option, where the activation or deactivation option is not only subject to the underlying price reaches and exceeds a certain threshold value, if not that the bypass must occur at an interval of longer than a time window established in the option. Have developed mainly two methods for evaluating these options, the method of inverse Laplace transform and partial differential equations approach. This paper presents the basic definitions related to this type of assessment options and characterized by the same Laplace transform |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Economía descriptiva, Precios, Transformada de Laplace, Opciones parisinas, Finanzas, Estadística |
| Texte intégral: | Texto completo (Ver HTML) |
