Bayesian procedures for pricing contingent claims: Prior information on volatility



Título del documento: Bayesian procedures for pricing contingent claims: Prior information on volatility
Revista: Morfismos
Base de datos: PERIÓDICA
Número de sistema: 000223088
Autores: 1
Instituciones: 1Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Centro de Investigación en Finanzas, Monterrey, Nuevo León. México
Año:
Periodo: Dic
Volumen: 6
Número: 2
Paginación: 25-41
País: México
Idioma: Inglés
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Teórico, analítico
Disciplinas: Matemáticas
Palabras clave: Matemáticas aplicadas,
Inferencia bayesiana,
Volatilidad estocástica,
Métodos numéricos,
Precios
Keyword: Mathematics,
Applied mathematics,
Bayesian inference,
Stochastic volatility,
Numerical methods,
Pricing,
Prices
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