Inmunización de flujos financieros de tesorerías con bonos cupón cero: un análisis de duración y convexidad con el Modelo de Heath, Jarrow y Morton
Título del documento: Inmunización de flujos financieros de tesorerías con bonos cupón cero: un análisis de duración y convexidad con el Modelo de Heath, Jarrow y Morton
Revue: Momento económico
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000212151
ISSN: 0186-2901
Autores: 1
Instituciones: 1Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Centro de Investigación en Finanzas, México, Distrito Federal. México
Año:
Periodo: Sep-Dic
Número: 129-130
Paginación: 3-17
País: México
Idioma: Español
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico
Disciplinas: Economía
Palabras clave: Banca,
Econometría,
Inmunización de portafolios,
Flujos de capital,
Riesgo de tasa de interés,
Bonos cupón cero,
Modelo de Heath, Jarrow y Morton,
CETES,
México,
Modelos econométricos
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