| Revue: | Estudios económicos |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000375304 |
| ISSN: | 0188-6916 |
| Autores: | Téllez León, Isela Elizabeth1 Venegas Martínez, Francisco1 |
| Instituciones: | 1Instituto Politécnico Nacional, México, Distrito Federal. México |
| Año: | 2013 |
| Periodo: | Ene-Jun |
| Volumen: | 28 |
| Número: | 1 |
| Paginación: | 79-108 |
| País: | México |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico |
| Resumen en español | Se identifican los determinantes que influyen en la probabilidad de que se presenten desviaciones de la tasa de interés objetivo (tasa de fondeo bancarioa un día) del Banco de México, a través del desarrollo de varios modelos probit binarios. Entre los determinantes de las decisiones de política monetaria de Banxico se identifican diversas variables macroeconómicas de México y Estados Unidos y, particularmente, algunos nodos de la curva de rendimientos de CETES . La conjunción de estas variables proporciona una especificación adecuada con base en los criterios estándar de información del análisis econométrico |
| Resumen en inglés | This paper identifies the determinantsthat affect the probability of deviations from the target interest rate (overnight interban krate) of Bank of Mexico, through the development of several binary probit models. Among, the determinants of monetary policy decisions of Bank of Mexico several macroeconomic variables are identified in Mexico and the United States and, particularly,some nodes of the Treasury Certificates yield curve. The combination of these variables provides an adequate specification based on standard information criteria from e conometric analysis |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Economía monetaria, Econometría, Política monetaria, México, Tasas de interés, Banco de México, CETES |
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