Modelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias
Título del documento: Modelos borrosos de optimización para la selección de carteras basados en intervalos de medias
Revue: Cuadernos del CIMBAGE
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000359510
ISSN: 1666-5112
Autores: 1
2
1
Instituciones: 1Universitat de Valencia, Departament d'Estadistica i Investigacio Operativa, Valencia. España
2Universidad Miguel Hernández, Centro de Investigación Operativa, Elche, Alicante. España
Año:
Periodo: May
Número: 9
Paginación: 27-36
País: Argentina
Idioma: Español
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico
Resumen en español Se presentan dos modelos borrosos de selección de carteras basados en la utilización de intervalos de medias para el cálculo del rendimiento y del riesgo de la cartera. Los rendimientos de los activos financieros se aproximan mediante números borrosos de tipo LR con funciones de referencia de la misma forma y se analiza la relación entre dos definiciones diferentes de intervalos de medias. Para números borrosos trapezoidales se realiza la comparación de los modelos propuestos, que permiten seleccionar una cartera mediante la resolución de un problema de optimización lineal
Resumen en inglés Two portfolio fuzzy models of selection based on the use of media intervals are presented in order to calculate the profit and the portfolio’s risk. The profits of the financial assets are approximated by fuzzy numbers of type LR with reference functions of the same form and the relation between two different definitions of media intervals is analyzed. For trapezoidal fuzzy numbers the comparison between the two models proposed is realized, which allows the selection of a portfolio by using the resolution of a lineal optimisation problem
Disciplinas: Economía,
Matemáticas
Palabras clave: Econometría,
Economía monetaria,
Gestión financiera,
Cartera de inversión,
Incertidumbre,
Teoría de conjuntos borrosos,
Mercados financieros,
Matemáticas aplicadas,
Riesgo financiero,
Optimización
Texte intégral: Texto completo (Ver PDF)