Revista: | Revista BCV |
Base de datos: | CLASE |
Número de sistema: | 000290749 |
ISSN: | 0005-4720 |
Autores: | Barráez, Daniel1 Bolívar, Wendy Cartaya, Virginia |
Instituciones: | 1Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias, Caracas, Distrito Federal. Venezuela |
Año: | 2008 |
Periodo: | Jul-Dic |
Volumen: | 22 |
Número: | 2 |
Paginación: | 147-165 |
País: | Venezuela |
Idioma: | Español |
Tipo de documento: | Artículo |
Enfoque: | Analítico |
Resumen en español | En este trabajo se evalúa el uso de métodos bayesianos en el modelaje y predicción de variables macroeconómicas en Venezuela, mediante un estudio comparativo de dos modelos VAR bayesianos (BVAR): el de densidades a priori de Minnesota y el del muestreador de Gibbs. Se realizan predicciones de variables objetivas de la política económica: PIB, inflación y demanda de dinero. Se compara el desempeño predictivo en diferentes horizontes de tiempo, de los dos modelos bayesianos con un VAR tradicional estimado sólo a partir de la información muestral por medio del error medio cuadrático y el coeficiente U de Theil. Los resultados obtenidos muestran que el desempeño predictivo de los BVAR, en sus dos modalidades de estimación, es superior a los VAR tradicionales |
Disciplinas: | Economía |
Palabras clave: | Econometría, Venezuela, Macroeconomía, Política económica, Producto interno bruto (PIB), Inflación, Demanda, Dinero, Modelos econométricos |
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