| Journal: | Panorama socioeconómico |
| Database: | CLASE |
| System number: | 000312229 |
| ISSN: | 0718-1566 |
| Authors: | Jiménez, Enrique1 Feria, José1 Martín, José1 |
| Institutions: | 1Universidad Pablo de Olavide, Departamento de Dirección de Empresas, Sevilla. España |
| Year: | 2008 |
| Season: | Ene-Jun |
| Number: | 36 |
| Pages: | 18-33 |
| Country: | Chile |
| Language: | Español |
| Document type: | Artículo |
| Approach: | Analítico, descriptivo |
| Spanish abstract | Una de las principales novedades que recoge el Acuerdo de Basilea II, publicado en junio de 2004, es la inclusión de requerimientos de capital regulatorio por riesgo operacional, uniéndose así a los ya contemplados en Basilea I sobre el riesgo de crédito y de mercado. En esta línea, el trabajo que presentamos tiene por objetivo realizar una revisión analítica de las metodologías de medición del riesgo operacional, en términos de capital regulatorio, propuestas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Para ello, iniciamos un recorrido analítico desde el enfoque Básico hasta las denominadas Metodologías de Medición Avanzada (AMA). El trabajo de investigación desarrollado aporta elementos críticos sobre las metodologías propuestas para la medición del riesgo operacional. En particular, hacemos especial referencia al Modelo de Distribución de Pérdidas (LDA) pues, de todos los enfoques avanzados, parece el mejor posicionado a la hora de estimar el Capital en Riesgo (Capital at Risk, CaR) en términos de Valor en Riesgo Operacional (Operational Value at Risk, OpVaR) |
| English abstract | Published in 2004, one of the main novelties of Basle II Capital Accord is the incorporation of regulatory capital requirements for operational risk, as both credit and market risks were already included in Basle I. In that sense, the purpose of this paper is to carry out an analytical review on the operational risk methodologies proposed by the International Committee from the simplest ones, that is, the Basic Indicator to that more complex or Advanced Measurement Approaches (AMA). In particular, we focus on the Loss Distribution Approach (LDA) since it appears to be most recommended when estimating the Capital at Risk (Car) in terms of Operational Value at Risk (OpVaR) |
| Disciplines: | Economía |
| Keyword: | Banca, Capital de riesgo, Riesgo financiero, Regulación bancaria, Acuerdo de Basilea II |
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