| Journal: | Ingeniería. Investigación y tecnología |
| Database: | PERIÓDICA |
| System number: | 000359087 |
| ISSN: | 1405-7743 |
| Authors: | Liera Moreno, E.V1 Gutiérrez Alcaraz, G2 Tovar Hernández, J. H2 |
| Institutions: | 1Comisión Federal de Electricidad, Departamento de Distribución, México, Distrito Federal. México 2Instituto Tecnológico de Morelia, Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Morelia, Michoacán. México |
| Year: | 2012 |
| Season: | Jul-Sep |
| Volumen: | 13 |
| Number: | 3 |
| Pages: | 351-364 |
| Country: | México |
| Language: | Español |
| Document type: | Artículo |
| Approach: | Aplicado, descriptivo |
| Spanish abstract | En la regulación tradicional se asumía explícitamente la obligación de satisfacer la demanda del consumidor, lo cual garantizaba a las compañías generadoras la recuperación total de sus costos. Sin embargo, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia, reducir el precio de la electricidad, enfrentar el continuo y creciente consumo de electricidad e igualar precios en diferentes regiones, se ha creado una nueva estructura de la industria eléctrica, donde la energía se comercializa a través de un mercado. Es la participación día a día en el mercado la que determina los flujos de caja futuros para una compañía de generación, con los cuales debe enfrentar todos sus compromisos financieros y económicos. En este trabajo se estudian los ingresos de flujos de efectivo futuros requeridos para cumplir con un perfil de acciones esperadas por una compañía de generación. Para este propósito, los flujos de caja futuros se consideran dependientes de un solo activo: la energía eléctrica. Se genera una serie de escenarios con variación en los precios de combustible, a fin de estimar los flujos de caja futuros de una compañía de generación. La respuesta de participación en el mercado por parte de las compañías de generación competidoras se considera en cada escenario. La variación de precios de combustible se modela mediante un árbol binario concurrente |
| English abstract | In traditional regulation the obligation to meet the consumer demand was assumed, this guaranteed to generation companies the full recovery of their costs. However, in order to achieve greater efficiency, reduce the price of electricity, meet the continuously growing electricity consumption, and equalize prices in different regions, a new structure of the electricity industry has been created, where electric energy is traded through a market. Generation company's future cash flows depend on day to day market participation, in order to satisfy all of their financial and economic requirements. In this paper, future cash flows required to fulfill with economic and financial commitments by a generation company immerse in this new market structure are studied. For this purpose, future cash flows are considered to be dependent on a single asset: electricity. Several scenarios with different fuel prices are generated in order to estimate the generation company's future cash flows. The response of the competing generation companies is taken into account at each scenario. The fuel price changes are modelled using a concurrent binary tree |
| Disciplines: | Ingeniería |
| Keyword: | Ingeniería eléctrica, Economía de energéticos, Energía eléctrica, Mercado de energía, Suministro de energía, Mercado spot, Subasta, Análisis de riesgos |
| Keyword: | Engineering, Electrical engineering, Electric energy, Energy economics, Energy market, Energy supply, Spot market, Auction, Risk analysis |
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