Valuación y cobertura delta, empleando simulación de Monte Carlo para el caso de opciones de venta de dólares del Banco de México
Document title: Valuación y cobertura delta, empleando simulación de Monte Carlo para el caso de opciones de venta de dólares del Banco de México
Journal: Gaceta de economía
Database: CLASE
System number: 000188781
ISSN: 1405-7085
Authors:
Year:
Volumen: 6
Number: 11
Pages: 199-235
Country: México
Language: Español
Document type: Artículo
Approach: Analítico
Disciplines: Economía
Keyword: Banca,
Banco de México,
Modelo de valuación,
Dólar,
Simulaciones de Monte Carlo,
Modelos econométricos,
Cobertura delta,
Valuación de opciones
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