| Journal: | Estudios gerenciales |
| Database: | CLASE |
| System number: | 000452595 |
| ISSN: | 0123-5923 |
| Authors: | Martínez Sánchez, José Francisco1 Martínez Palacios, María Teresa V2 Venegas Martínez, Francisco |
| Institutions: | 1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Apan, Pachuca, Hidalgo. México 2Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Ciudad de México. México |
| Year: | 2016 |
| Season: | Jul-Sep |
| Volumen: | 32 |
| Number: | 140 |
| Pages: | 208-220 |
| Country: | Colombia |
| Language: | Inglés |
| Document type: | Artículo |
| Approach: | Analítico, descriptivo |
| Spanish abstract | Esta investigación tiene como propósito desarrollar una metodología bayesiana para identificar, cuantificar y medir el riesgo operacional en distintas líneas de negocio de la banca comercial. Para ello se disena˜ un modelo de red bayesiana con distribuciones a priori y a posteriori para estimar la frecuencia y la severidad. Con las distribuciones a posteriori se realiza inferencia sobre la máxima pérdida esperada, para un período de 20 días, utilizando el método de simulación Monte Carlo. Las líneas de negocio analizadas son comercialización y ventas, banca minorista y banca privada, que en conjunto representaron el 88,5% de las pérdidas en 2011. Los datos fueron obtenidos de la Asociación Riskdata Operacional Exchange (ORX) para el período 2007-2011, y la información externa fue proporcionada por expertos calificados para completar los registros faltantes o mejorar los datos de mala calidad |
| English abstract | This study aims to develop a Bayesian methodology to identify, quantify and measure operational risk in several business lines of commercial banking. To do this, a Bayesian network (BN) model is designed with prior and subsequent distributions to estimate the frequency and severity. Regarding the subsequent distributions, an inference procedure for the maximum expected loss, for a period of 20 days, is carried out by using the Monte Carlo simulation method. The business lines analyzed are marketing and sales, retail banking and private banking, which all together accounted for 88.5% of the losses in 2011. Data was obtained for the period 2007–2011 from the Riskdata Operational Exchange Association (ORX), and external data was provided from qualified experts to complete the missing records or to improve its poor quality |
| Portuguese abstract | Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver uma metodologia Bayesiana para identificar, quantificar e medir o risco operacional em diversas linhas de negócio da banca comercial. Isso requer (e é projetado) um modelo de Rede Bayesiana (RB), com distribuicões anteriores e posteriores para estimar a frequência e a severidade. Com as distribuicões posteriores é realizada una inferência sobre a perda máxima esperada por um período de 20 dias, usando o método de simulacão de Monte Carlo. As linhas de negócio analisadas são marketing e vendas, banca de retalho e banca privada, que juntos representaram 88,5% das perdas em 2011. Os dados foram obtidos a partir da Associacão Riskdata Operacional Exchange (ORX) para o período 2007-2011, e a informacão externa foi fornecida por peritos qualificados para completar os registros ausentes ou melhorar os dados de má qualidade |
| Disciplines: | Economía |
| Keyword: | Econometría, Banca, Riesgo operacional, Análisis Bayesiano, Simulación de Monte Carlo, Banca internacional |
| Full text: | Texto completo (Ver PDF) |
