| Journal: | Estudios económicos |
| Database: | CLASE |
| System number: | 000307766 |
| ISSN: | 0188-6916 |
| Authors: | Rodriguez, Abigail1 Venegas, Francisco2 |
| Institutions: | 1Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, Distrito Federal. México 2Instituto Politécnico Nacional, México, Distrito Federal. México |
| Year: | 2009 |
| Season: | Ene-Jun |
| Volumen: | 24 |
| Number: | 1 |
| Pages: | 145-175 |
| Country: | México |
| Language: | Español |
| Document type: | Artículo |
| Approach: | Analítico, descriptivo |
| Spanish abstract | Desarrollamos un modelo de optimización sobre las decisiones de un banco comercial representativo en un escenario con incertidumbre. En la propuesta los depósitos y créditos bancarios son conducidos por procesos estocásticos de difusión. Asimismo, se considera la probabilidad de que los clientes receptores de créditos incumplan con sus compromisos de pago. El modelo genera soluciones cerradas para las tasas de interés activa y pasiva que maximizan las ganancias del banco, de estas tasas se obtienen el margen financiero y el margen por riesgo. Por último, se realiza una aplicación para la banca comercial mexicana mediante simulación Monte Carlo |
| English abstract | This paper develops an optimization model that describes the decision process of a representative commercial bank in an uncertain environment. In the proposed model the magnitude of deposits and bank loans are driven by diffusion stochastic processes. Moreover, the model considers instant default probabilities associated with customers receiving credits. The model generates closed-form solutions for the prices of the bank services that maximize its benefit, and from such prices the financial markup and the risk markup are obtained. Finally, an application of the model for Mexican commercial banks through Monte Carlo simulation is carried out |
| Disciplines: | Economía |
| Keyword: | Banca, México, Bancos, Riesgo crediticio, Toma de decisiones, Incertidumbre económica, Modelos econométricos |
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