| Journal: | EconoQuantum |
| Database: | CLASE |
| System number: | 000316892 |
| ISSN: | 1870-6622 |
| Authors: | García de la Sienra, Adolfo1 |
| Institutions: | 1Universidad Veracruzana, Facultad de Economía, Veracruz. México |
| Year: | 2010 |
| Season: | Ene-Jun |
| Volumen: | 6 |
| Number: | 2 |
| Pages: | 81-98 |
| Country: | México |
| Language: | Español |
| Document type: | Artículo |
| Approach: | Descriptivo, aplicado |
| Spanish abstract | En este artículo se presenta de manera completa, rigurosa y compacta, la teoría clásica de las finanzas (TF). No pretende introducir teoremas novedosos, sino sólo entretejerlos usando un método que nunca ha sido utilizado en la demostración de representaciones de utilidad: el teorema de Tarski (1957) sobre puntos fijos de retículos. Define explícitamente los conceptos típicos aplicados en la teoría y práctica de las finanzas a partir de la noción filosóficamente fundamental de la racionalidad: el concepto de preferencia. La contribución del trabajo consiste en presentar de manera compacta, ordenada, rigurosa y abstracta, las definiciones y teoremas fundamentales, así como en proveer demostraciones novedosas de éstos. El trabajo culmina ofreciendo una explicación general del conocido concepto de portafolio aprovechando el desarrollo abstracto que le precede. Es de esperarse que el trabajo tenga una utilidad didáctica en la enseñanza de la TF |
| English abstract | In the present paper classical financial theory (TF) is presented in a complete, rigorous and compact way. It does not intend to introduce novel theorems, but only to interweave them using a method that has never been used in the demonstration of utility representations: Tarski's (1957) theorem on fixed points of lattices. It defines explicitly the typical concepts applied in financial theory and practice, starting with the philosophically fundamental notion of rationality: the concept of preference. The contribution of the paper consists of presenting the fundamental concepts and theorems in a compact, orderly, rigorous and abstract way, as well as in providing novel proofs of the latter. The paper ends by offering a general explanation of the well–known concept of portfolio, taking advantage of the preceding abstract development. Hopefully, this work will be useful in the teaching of TF |
| Disciplines: | Economía |
| Keyword: | Econometría, Teoría clásica, Riesgo, Utilidad esperada, Metodología, Finanzas |
| Full text: | Texto completo (Ver HTML) |
