| Revista: | Dyna (Medellín) |
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| Número de sistema: | 000544221 |
| ISSN: | 0012-7353 |
| Autores: | Zuluaga, Mauricio1 Velásquez, Juan D1 |
| Instituciones: | 1Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, Medellín, Antioquia. Colombia |
| Año: | 2007 |
| Periodo: | May-Ago |
| Volumen: | 74 |
| Número: | 152 |
| Paginación: | 21-37 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Resumen en español | Esta segunda parte examina el desempeño que se puede lograr de la combinación de indicadores, así como la utilidad de los Indicadores que determinan los periodos de tendencia y de trading (Filtros). Inicialmente se generaron combinaciones de un oscilador y un seguidor de tendencia, operando según el periodo determinado por uno de los Filtros. Posteriormente se probó individualmente los indicadores operando solo en los periodos para los que teóricamente tienen mejor desempeño, nuevamente dependiendo de los periodos señalados por los Filtros. También se construyó un problema de optimización combinatoria, al intentar probar todas las posibles combinaciones que se pueden generar; para el cual fue necesario el desarrollo de un algoritmo de Búsqueda Tabú. A partir de este trabajo fue posible concluir, que a pesar de que las combinaciones de Indicadores mejoran los desempeños individuales de muchos de los indicadores, eliminando la volatilidad de sus señales, es posible obtener rendimientos mayores con la utilización de Indicadores individuales de alto desempeño. |
| Resumen en inglés | This second part examines the results that can be obtained with the combination of indicators, as well as the utility of the Indicators that determine the periods of tendency and trading (Filters). First, combinations of an oscillator and a follower of tendency were generated, operating according to the period determined by one of the Filters. Then, depending again on the periods indicated by the Filters, the indicators were tested individually, operating only in the periods for which theoretically they have better return. A problem of combinatorial optimization was also constructed, when trying to examine all the possible combinations that can be generated, for which the development of a Tabu Search algorithm was necessary. This work made possible to conclude, that although the combinations of Indicators improve the individual performances of many of the indicators, eliminating the volatility of its signals, it is possible to obtain greater returns with the use of individual Indicators of high performance. |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Economía monetaria |
| Keyword: | Monetary economics |
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