| Revista: | Innovar, revista de ciencias administrativas y sociales |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000328670 |
| ISSN: | 0121-5051 |
| Autores: | Pérez Fructuoso, María José1 García Pérez, Almudena2 |
| Instituciones: | 1Universidad a Distancia de Madrid, Madrid. España 2Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid. España |
| Año: | 2010 |
| Periodo: | Ene-Abr |
| Volumen: | 20 |
| Número: | 36 |
| Paginación: | 35-48 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Inglés |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico |
| Resumen en español | Una estimación precisa de las reclamaciones extremas es fundamental para evaluar las exigencias de capital de solvencia establecidas por Solvencia II. Basándonos en la Teoría del Valor Extremo (TVE), este artículo realiza una estimación paramétrica para ajustar una distribución de Pareto Generalizada a los datos de seguros de automóvil de dos importantes y representativas compañías de seguros que operan en el Mercado español. Así mismo, demostramos como la TVE mejora los ajustes clásicos, al tratar separadamente los siniestros extremos de los riesgos de masa, lo que lleva a optimizar los procesos de tarificación y a fijar una posición determinada de transferencia del riesgo |
| Resumen en inglés | An accurate estimation of extreme claims is fundamental to assess solvency capital requirements (SCR) established by Solvency II. Basing on the Extreme Value Theory (EVT), this paper performs a parametric estimation to fit the motor liability insurance historical datasets of two significant and representative companies operating within the Spanish market to a Generalized Pareto Distribution. We illustrate how EVT improves classical adjustments, as it considers outliers apart from mass risks, what leads to optimize the pricing decision-making and fix a risk transfer position |
| Resumen en portugués | Uma estimação precisa das reclamações extremas é fundamental para avaliar as exigências de capital de solvência estabelecidas por Solvência II. Baseando-nos na Teoria do Valor Extremo (TVE), este artigo realiza uma estimação paramétrica para ajustar uma distribuição de Pareto Generalizada aos dados de seguros de automóvel de duas importantes e representativas companhias de seguros que operam no Mercado espanhol. Da mesma forma, demonstramos como a TVE melhora os ajustes clássicos, ao tratar separadamente os sinistros extremos dos riscos de massa, o que leva a otimizar os processos de tarifação e a estabelecer uma posição determinada de transferência do risco |
| Disciplinas: | Economía, Matemáticas |
| Palabras clave: | Empresas, Matemáticas aplicadas, Seguros de automóviles, Distribución de Pareto, Reclamaciones, Capital de solvencia, Reaseguros, Medidas de riesgo, Teoría del valor, España |
| Texto completo: | Texto completo (Ver HTML) |
