Metodología para la elección de portafolios de inversión a partir de la frontera eficiente



Título del documento: Metodología para la elección de portafolios de inversión a partir de la frontera eficiente
Revista: Tepexi boletín científico de la escuela superior tepeji del río
Base de datos:
Número de sistema: 000585778
ISSN: 2007-7629
Autores: 1
1
Instituciones: 1Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior Tepeji del Río, Tepeji del Río, Hidalgo. México
Año:
Volumen: 1
Número: 2
País: México
Idioma: Español
Tipo de documento: Artículo
Resumen en español En el presente trabajo se hace una aplicación del modelo de selección de portafolio de Harry Markowitz con un caso de acciones. Se realiza una breve descripción del modelo, posteriormente se construye la frontera de portafolios eficientes con 4 acciones que forman parte de los precios de cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores considerando 5 periodos a los cuales se  incorpora un nivel de riesgo, posteriormente a partir de esa frontera eficiente se define una nueva frontera de portafolios óptima. Se escogen dentro de esta frontera tres portafolios y se compara el desempeño riesgo-rendimiento. Se concluye con base en estos resultados que los portafolios deducidos a partir de la teoría de Markowitz podrían tener un desempeño superior de riesgo-rendimiento.
Disciplinas: Economía,
Economía
Palabras clave: Empresas,
Inversiones
Keyword: Enterprises,
Investments
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