| Revista: | Semestre económico |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000250551 |
| ISSN: | 0120-6346 |
| Autores: | Arbeláez, Javier Cárcamo, Ulises |
| Año: | 2005 |
| Periodo: | Jul-Dic |
| Volumen: | 8 |
| Número: | 16 |
| Paginación: | 49-66 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico |
| Resumen en español | El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Econometría, Cálculo estocástico, Modelos económicos, Ecuaciones diferenciales |
| Texto completo: | Texto completo (Ver PDF) |
