| Revista: | Revista venezolana de gerencia |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000522452 |
| ISSN: | 1315-9984 |
| Autores: | Parejo Rodríguez, Alexander1 Payares Ayola, Marceliano1 Parodi Camargo, Eder |
| Instituciones: | 1Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. Colombia |
| Año: | 2020 |
| Volumen: | 25 |
| Número: | 90 |
| Paginación: | 693-708 |
| País: | Venezuela |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | En el mundo contemporáneo, es común, el uso de los mercados de capitales para buscar financiación o realizar inversiones. Dichas decisiones, traen consigo un riesgo generado por la naturaleza del mercado al que se enfrentan. El objetivo del presente proyecto es predecir el índice bursátil colombiano Colcap a partir del pronóstico de las acciones que lo componen. Este proceso se realizará utilizando las 20 acciones que forman el índice estudiado, también, se construyó una cartera réplica utilizando el modelo de Media- Varianza enunciado por Markowitz, añadiéndole una restricción al modelo original. Para la predicción de las acciones se aplicó el modelo estocástico de Wienner Gauss, con la simulación de Montecarlo. El estudio pudo identificar que el modelo Media-Varianza excluye a los activos financieros que presentan altas volatilidades, concluyendo que la utilización de Media-Varianza de Markowitz es válido para construir carteras réplicas para pronosticar el índice Colcap |
| Resumen en inglés | In the contemporary world, it is common to use capital markets to seek financing or make investments. These decisions, you will get a risk generating by the nature of the market they face. The objective of this project is to predict the Colombian stock index Colcap based on the forecast of the actions that comprise it. This process is carried out using the 20 actions that make up the index studied, likewise, a replica portfolio was built using the Media-Variance model enunciated by Markowitz, adding a restriction to the original model. For the prediction of the actions the stochastic model of Vienna Gauss was applied, with the Monte Carlo simulation. The study was able to identify the Mediavariance model excluding financial assets that have high volatilities, concluding that the use of Markowitz’s Media-Variance is valid for constructing replica portfolios to forecast the Colcap index |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Econometría, Indices bursátiles, Modelos estocásticos, Acciones, Probabilidad |
| Texto completo: | https://biblat.unam.mx/hevila/Revistavenezolanadegerencia/2020/Vol.%2025/No.%2090/21.pdf |
