Modelos TAR para detectar cambios de régimen en series financieras y económicas, una aplicación al PIB de España
Título del documento: Modelos TAR para detectar cambios de régimen en series financieras y económicas, una aplicación al PIB de España
Revista: Revista ingenierías Universidad de Medellín
Base de datos: PERIÓDICA
Número de sistema: 000236229
ISSN: 1692-3324
Autores: 1
Instituciones: 1Universidad de Medellín, Facultad de Ingeniería, Medellín, Antioquia. Colombia
Año:
Periodo: Jul-Dic
Volumen: 3
Número: 5
Paginación: 125-140
País: Colombia
Idioma: Español
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Aplicado
Disciplinas: Economía,
Matemáticas
Palabras clave: Econometría,
Matemáticas aplicadas,
Series de tiempo,
Finanzas,
Modelo autorregresivo
Keyword: Economics,
Mathematics,
Econometrics,
Applied mathematics,
Time series,
Financing,
Autoregresive model
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