| Revista: | Revista ciencias administrativas |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000398434 |
| ISSN: | 2318-0722 |
| Autores: | Leao, Igor Arguelles1 Vieira, Redvania Pinto1 Melo, Daniel Reis Armond de2 Souza, Waldemar Antonio da Rocha de2 |
| Instituciones: | 1Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas. Brasil 2Universidade do Amazonas, Manaus, Amazonas. Brasil |
| Año: | 2013 |
| Periodo: | Ene-Jun |
| Volumen: | 19 |
| Número: | 1 |
| Paginación: | 380-402 |
| País: | Brasil |
| Idioma: | Portugués |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en inglés | The agricultural futures markets generate strategic information about the price constellation at future dates. Moreover, futures contracts allow the mitigation of price risk, stabilizing the income of agricultural producers. The main objective of the research was to compare the performance of agricultural commodities futures market in Brazil with other international futures markets data. Thus, we examined the performance of Brazilian future markets, measured by the volume of contracts traded versus the annual harvest of some relevant products soybeans, corn and cattle, indicating the performance of other international futures markets like the U.S., Argentine among others. It was an exploratory, procedures used survey data and literature, with non-probabilistic sampling, by induced accessibility and convenience. Were examined data on soybean and corn total volumes of futures contracts traded and harvests during ten years in Brazil, Argentina and the USA, and in China in five years. The results reported by the ratio of total volume of futures contracts traded and annual crops showed that the volumes of futures contracts in Brazil were extremely low compared with other countries analyzed |
| Resumen en portugués | Os mercados futuros agropecuários geram informações estratégicas sobre constelação dos preços em datas futuras. Além disso, os contratos futuros permitem a mitigação do risco de preço, estabilizando a receita dos produtores agropecuários. O principal objetivo da pesquisa foi comparar os dados do desempenho do mercado futuro de commodities agropecuárias no Brasil com outros mercados futuros internacionais. Assim, examinou-se o desempenho do mercado futuro brasileiro, medido pelo volume de contratos negociados versus a safra anual de alguns produtos relevantes soja, milho e boi gordo, apontando o desempenho de outros mercados futuros internacionais como o americano e o argentino, dentre outros. Aplicou-se uma pesquisa exploratória, quanto aos procedimentos usou-se levantamento de dados e pesquisa bibliográfica, com amostragem não probabilística, induzida por acessibilidade e conveniência. Examinaram-se os dados relativos aos volumes totais de contratos futuros negociados de soja e milho comparando com as respectivas safras no período de dez anos no Brasil, Argentina e EUA, e em cinco anos na China. A análise do coeficiente entre volume total de contratos futuros negociados e as safras anuais apontou que os volumes de contratos futuros no Brasil foram extremamente baixos se comparados com os demais países analisados |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Inversiones, Economía agrícola, Precios, Mercado de futuros, Commodities, Contratos futuros, Desempeño de mercado, Productores agrícolas, Brasil |
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