| Revista: | Revista brasileira de estatistica |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000441736 |
| ISSN: | 0034-7175 |
| Autores: | Ferreira, Pedro Guilherme Costa1 Gondin-Junior, Jose Lisboa Mattos, Daiane Marcolino de1 |
| Instituciones: | 1Fundacao Getulio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia, Rio de Janeiro. Brasil |
| Año: | 2015 |
| Periodo: | Ene-Dic |
| Volumen: | 76 |
| Número: | 241 |
| Paginación: | 21-50 |
| País: | Brasil |
| Idioma: | Portugués |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, teórico |
| Resumen en inglés | This article proposes the use of X-13ARIMA-SEATS to seasonally adjust the business tendency survey time series of the Brazil Business tendency surveys (manufacturing) (BBTS-M |FGV/IBRE). The BBTS-M is an aggregated time series composed of six indicators, and the article discussed the Direct and Indirect method to figure out the best way to perform the seasonal adjustment. As a result, we observed that although the indirect method had a better performance to capture seasonal patterns in each time series that composes the main indicator, the direct method showed up more stable seasonal factors during the time |
| Resumen en portugués | Este artigo propõe o uso do programa X-13ARIMA-SEATS para fazer o ajuste sazonal das séries temporais de business tendency survey da Sondagem da Indústria de Transformação (FGV/IBRE). Por ser um índice composto por seis indicadores, discutiu-se o método de ajuste sazonal para séries temporais agregadas mais adequado (método direto e indireto). Como resultado, observou-se que, apesar de o método indireto ser mais eficaz em captar o padrão sazonal de cada série temporal que compõe o índice de confiança da indústria, o método direto apresentou fatores sazonais mais estáveis ao longo do tempo |
| Disciplinas: | Matemáticas, Economía |
| Palabras clave: | Matemáticas aplicadas, Economía industrial, Negocios, Series de tiempo, Indices, Industria de la transformación |
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