Estimacao de Parametros de Modelos ARCH (p): Abordagem Bayes-MCMC versus Maxima Verossimilhanca



Título del documento: Estimacao de Parametros de Modelos ARCH (p): Abordagem Bayes-MCMC versus Maxima Verossimilhanca
Revista: Revista brasileira de estatistica
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000300352
ISSN: 0034-7175
Autores: 1
2
3
Instituciones: 1Universidade Federal do Ceara, Departamento de Engenharia de Teleinformatica, Fortaleza, Ceara. Brasil
2Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", Tupa, Sao Paulo. Brasil
3Universidade de Sao Paulo, Departamento de Ciencia da Computacao e Estatistica, Sao Carlos, Sao Paulo. Brasil
Año:
Periodo: Ene-Jun
Volumen: 69
Número: 230
Paginación: 7-24
País: Brasil
Idioma: Portugués
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico, teórico
Disciplinas: Matemáticas
Palabras clave: Matemáticas puras,
Teoria bayesiana,
Método Monte Carlo,
Estimación de parámetros,
Cadenas de Markov
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