Selección de una Cartera de Inversión en la Bolsa Mexicana de Valores por Medio de un Método de Programación Lineal
Título del documento: Selección de una Cartera de Inversión en la Bolsa Mexicana de Valores por Medio de un Método de Programación Lineal
Revista: Programación matemática y software
Base de datos:
Número de sistema: 000572979
ISSN: 2007-3283
Autores: 1
1
Instituciones: 1Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, MÉXICO,
Año:
Volumen: 1
Número: 1
Paginación: 130-151
País: México
Idioma: Español
Resumen en inglés This article presents the mathematical model for selecting an investment portfolio with the maximum return and minimum risk, which is solved using the SIMPLEX method. The two problems are solved independently, and the investment rules are used to obtain the best investment portfolio with the results of both problems. For applying our model, the selection of an investment portfolio with three shares of the Mexican Stock Exchange is resolved, and the results are compared with those obtained using a statistical method commonly used for this purpose. The results show that it is possible to determine an investment portfolio with minimal risk at time zero and that the investment portfolio with the selected statistical method does not correspond to the solution determined by the optimization model.
Resumen en español En este artículo se presenta el modelo matemático para la selección de una cartera de inversión con el máximo rendimiento y el mínimo riesgo, el cual es resuelto utilizando el método SIMPLEX. Los dos problemas se resuelven en forma independiente y se utilizan las reglas de inversión para obtener la mejor cartera de inversión con los resultados de ambos problemas. Con el objetivo de aplicar nuestro modelo se resuelve la selección de una cartera de inversión con tres acciones de la Bolsa Mexicana de Valores y se comparan los resultados con los obtenidos por un método estadístico generalmente utilizado para este fin. Los resultados nos muestran que es posible determinar una cartera de inversión con el mínimo riesgo al tiempo cero, y que la cartera de inversión con el método estadístico seleccionado no corresponde a la solución determinada por el modelo de optimización.
Palabras clave: Programación Lineal,
Cartera de Inversión,
Modelo de selección de acciones
Keyword: Linear Programming,
investment portfolio,
stock selection model
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