| Revista: | PÄDI boletín científico de ciencias básicas e ingenierías del ICBI |
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| Número de sistema: | 000578897 |
| ISSN: | 2007-6363 |
| Autores: | Flores-Hernández, Rosa María1 Mejía-Pérez, Sara1 Rodríguez-Nava, Ricardo1 |
| Instituciones: | 1Universidad Autónoma de Tlaxcala, |
| Año: | 2024 |
| Volumen: | 11 |
| Número: | 22 |
| Paginación: | 103-109 |
| País: | México |
| Idioma: | Español |
| Resumen en inglés | An insurance company can present a claim at an indeterminate moment whose amount cannot be covered, which would cause a deficit and probably fall into ruin, for which it is important to calculate a priori, the expectation of the present value of the penalty, since that this value represents the single reinsurance payment. This paper presents the deduction of the risk model with interest, as well as the expression for the calculation of the expectation of the present value of the penalty of an insurance company, considering said model. |
| Resumen en español | Una empresa aseguradora puede presentar en un momento indeterminado una reclamación cuyo monto no pueda cubrir, lo cual ocasionaría un déficit y caer probablemente en ruina, por lo cual, es importante que se calcule a priori, la esperanza del valor presente de la penalidad, ya que este valor representa el pago único de reaseguro. En este trabajo se presenta la deducción del modelo de riesgo con interés, así como la expresión para el cálculo de la esperanza del valor presente de la penalidad de una empresa aseguradora, considerando dicho modelo. |
| Palabras clave: | Probabilidad de ruina, Proceso de Poisson, Penalidad, Interés compuesto |
| Keyword: | Ruin probability, Poisson process, Penalty, Compound interest |
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