| Revista: | ODEON (Bogotá) |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000535835 |
| ISSN: | 1794-1113 |
| Autores: | Aragón Bohorquez, Arbey Mejía Vega, Carlos Armando1 Zapata Quimbayo, Carlos Andres1 |
| Instituciones: | 1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia |
| Año: | 2018 |
| Número: | 15 |
| Paginación: | 139-160 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | La implementación de estrategias de trading a través de herramientas computacionales e inteligencia artificial, entre ellas las redes neuronales artificiales (RNA) y los algoritmos genéticos (AG), ha presentado avances importantes en los últimos años. En este trabajo se implementó un AG para optimizar una estrategia de trading basada en dos promedios móviles en el mercado intradiario de futuros de petróleo crudo WTL La función objetivo es el retorno global de la inversión. En el documento se presenta la metodología y el diseño de esta estrategia de inversión con resultados consistentes incluso fuera de muestra |
| Resumen en inglés | The implementation of trading strategies through computational tools and artificial intelligence, such as artificial neural networks (ARN) and genetic algorithms (AG), have presented important advances in the last years, In this paper it is implemented a ag for the optimization of a trading strategy with two moving averages in the inter-day market of crude oil futures. The objective function is the global return of the investment. The document presents the methodology and the design of this investment strategy with consistent results even with out-of-sample data |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Econometría, Economía de energéticos, Petróleo, Futuros, Algoritmos genéticos, Promedios móviles |
| Texto completo: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5951/7888 |
