| Revista: | ODEON (Bogotá) |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000422524 |
| ISSN: | 1794-1113 |
| Autores: | Luengas Domínguez, Diego1 Ardila Romero, Esperanza1 Moreno Trujillo, John Freddy1 |
| Instituciones: | 1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia |
| Año: | 2010 |
| Número: | 5 |
| Paginación: | 265-290 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico |
| Resumen en español | En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en matlab que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o antipersistencia de las series, fundamentado en la teoría de fractales |
| Resumen en inglés | In this article we study the rescaled range approach and implemented a matlab program that calculates the coefficient Hurts to analyze the behavior of financial time series in Colombia. This analysis allows us to characterize the behavior of persistence of the series, based on the fractal theory |
| Disciplinas: | Economía, Matemáticas |
| Palabras clave: | Teorías económicas, Matemáticas aplicadas, MATLAB, Series de tiempo, Colombia, Coeficiente de Hurst, Fractales |
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