| Revista: | ODEON (Bogotá) |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000534280 |
| ISSN: | 1794-1113 |
| Autores: | Moreno T., John F |
| Año: | 2019 |
| Número: | 17 |
| Paginación: | 89-106 |
| País: | Colombia |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios |
| Resumen en inglés | An introduction to the stochastic optimal control theory and its applications is presented within the framework of the optimal portfolio selection problem.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
| Disciplinas: | Economía |
| Palabras clave: | Econometría, Optimización de portafolios, Control óptimo estocástico, Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman |
| Texto completo: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6565/8923 |
